IT-новости про Python, которые стоит знать

Собрали в одном месте самые важные ссылки
читайте авторский блог

     03.05.2020       Выпуск 332 (27.04.2020 - 03.05.2020)       Статьи

Использование метода Монте-Карло для создания портфеля

Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но заложенные в них алгоритмы не раскрываются.

В этом посте будет рассмотрено то, как оптимизировать портфель при помощи Python и симуляции Монте Карло.