Собрали в одном месте самые важные ссылкичитайте авторский блог
В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, необходимую для ее функционирования, обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные, а также осуществляют отслеживание позиций и генерацию приказов на покупку. Сегодня речь пойдет об исполнении ордеров с помощью создания иерархии классов, которая будет представлять симулированный механизм обработки приказов, связанный с брокерской системой или другим интерфейсом доступа на рынок. Также мы рассмотрим метрики для оценки производительности тестируемой стратегии.