Новый материал в ленте

Стохастическая волатильность: как её моделируют? На примере опционов на эфир

Волатильность является одним из важнейших параметров в оценке опционов, управлении рисками и построении торговых стратегий. Классическая модель Блэка-Шоулза-Мертона, предполагающая постоянную волатильность, не способна отразить динамику рынка, где наблюдаются эффекты «улыбки волатильности» и кластеризации. Для более точного описания рыночных процессов разработаны модели стохастической волатильности, среди которых наиболее известными являются модель Хестона и модель SABR. Эти подходы учитывают случайный характер изменений волатильности и позволяют более адекватно оценивать деривативы.

Python Дайджест. Выпуск 27

(28.04.2014 - 04.05.2014)

поделиться выпуском

Статьи

Руководство для новичков о неймспейсах, области видимости и правиле LEGB

Псевдонимы пакетов в PyPI

Разработка на Flask - Часть 2

На этот раз о Postgres, SQLAlchemy и Alembic

Обработка данных поступающих в режиме реального времени на D3 и Python

Интересный пример комбинирования подсистем модулей для решения неординарной задачи

Легкий python веб-фреймворк: Bottle

Комбинаторные генераторы

Все основано на примерах и достаточно наглядно.

Работаем с pip

Думаю, все применяют pip и знают основы. Давайте посмотрим, что ещё полезного умеет эта команда.

Применение mock.patch в автоматическом тестировании

Довольно обширная статья с большим количеством примеров кода

Управление исключениями в C++ и Python или готовность к неожиданностям

Введение в SQLAlchemy

В python быстрые структуры данных

Статья подтверждающая это утверждение с помощью тестов. Также упоминается интересный модуль CyToolz порт java toolz и служащий для увеличения производительности структур данных.

Программа PyCon Russia 2014

Проектирование бинарных и текстовых API для py2k и py3k одновременно

Статья скорее о проблемах со строками, но кому-то поможет не потерять на этом время

Пишем расширение для SCons

Минимальное описание того, чтобы нужно сделать, чтобы SCons нашел ваше расширение

Постоянная работа или постоянное ожидание

Еще одна статья о многопоточности, GIL и почему иногда не все так плохо

Что случается когда проект на python упирается в производительность реализации языка

Обширный пост о неудачном выборе в пользу Python в отдельно взятом проекте

Интересные проекты, инструменты, библиотеки

haxe теперь может выводить в python3

Haxe - это язык программирования близкий к ActionScript и набор трансляторов кода на этом языке в код на других ЯП (C++, C#, Flash, Java, JavaScript, PHP)

modulefinder - способ получить список зависимостей модуля

arange - range для нецелых чисел

Reeborg's world

Проект для обучения основам алгоритмов на нескольких языках программирования

PyKinect

Биндинги к Kinect SDK и примеры его применения в PyGame

Релизы

Reportlab 3.1

BinPy 0.3.1

Проект симуляции электронных схем. Новый релиз расширяет функциональность и добавляет поддержку IPython Notebook

Типограф Муравьева 3.3

Новый релиз замечательной библотеки:
улучшено правило расстановки точки в конце предложения;
оптическое выравнивание по умолчанию включено и улучшена обработка открывающейся кавычки;
исправлена ошибка в работе сокращений «вольт»;
типограф больше не путает где ставить закрывающую кавычку, а где знак дюйма;

stopit 1.1.0

Библиотека умеющая останавливать немедленно или по таймауту выполнение кода в порожденных процессах

python-colormath 2.0

Библиотека для конвертирования значений различных цветовых схем между собой

Canopy 4.1

WSME 0.6.1

Модуль упрощающий создание и поддержку REST API

Dennis 0.4

Инструмент упрощающий локализацию приложений основанную на gettext