Новый материал в ленте

Стохастическая волатильность: как её моделируют? На примере опционов на эфир

Волатильность является одним из важнейших параметров в оценке опционов, управлении рисками и построении торговых стратегий. Классическая модель Блэка-Шоулза-Мертона, предполагающая постоянную волатильность, не способна отразить динамику рынка, где наблюдаются эффекты «улыбки волатильности» и кластеризации. Для более точного описания рыночных процессов разработаны модели стохастической волатильности, среди которых наиболее известными являются модель Хестона и модель SABR. Эти подходы учитывают случайный характер изменений волатильности и позволяют более адекватно оценивать деривативы.

Python Дайджест. Выпуск 31

(25.05.2014 - 01.06.2014)

поделиться выпуском

Статьи

Немного замечательного Python-а

Пример использования any, чтобы избежать повторения кода

Что нового нас ожидает в Django 1.7

Работа с иностранными текстами. Как увеличить процент понимания и выучить язык?

Thunderargs: практика использования. Часть 1

Python 3 - смертельная инъекция

Спорный, но забавный пост в копилку хейтеров python3 с анализом статистики tiobe

Десять классных возможностей, которые вы теряете не переходя на python 3

Почему итерация по небольшой строке медленнее чем итерация по небольшому списку

Простой вопрос с замечательным, развернутым ответом на stackoverflow

Очень подробно, с тестами и рефакторингом разбираем CSV файлы

Python 3 убивает Python

Еще один поток неудовольствия по поводу направления движения Python как проекта. Почти сразу за этой статьей вышло и другое мнение по этому поводу.

Продолжаем развивать тестовый проект для создания заметок

Теперь c напоминалками, поиском и пейджингом

Самое время для поливки: практика использования модуля calendar

Распознавание голоса в текст с применением скрытой марковской модели

Применние OpenCV и метода k-средних (k-means) для определения доминирующих цветов изображения

Несмотря на зубодробительное название - статья вполне доступна написана и может послужить поводом еще внимательнее приглядеться к мегамодулям numpy, cv2, sklearn

Восстановление времени создания аналогичного файла с удаленной машины

Пример использования paramiko для восстановления времени создания файла из бекапа на удаленном сервере

Работа с метеорологическими данными в Pandas

Рассказывается как загрузить данные российских метеорологических станций и сконвертировать их в pandas DataFrame.