Новый материал в ленте

Стохастическая волатильность: как её моделируют? На примере опционов на эфир

Волатильность является одним из важнейших параметров в оценке опционов, управлении рисками и построении торговых стратегий. Классическая модель Блэка-Шоулза-Мертона, предполагающая постоянную волатильность, не способна отразить динамику рынка, где наблюдаются эффекты «улыбки волатильности» и кластеризации. Для более точного описания рыночных процессов разработаны модели стохастической волатильности, среди которых наиболее известными являются модель Хестона и модель SABR. Эти подходы учитывают случайный характер изменений волатильности и позволяют более адекватно оценивать деривативы.

Python Дайджест. Выпуск 402

(30.08.2021 - 05.09.2021)

поделиться выпуском

Статьи

Django REST Framework and Elasticsearch

Self-Organizing Maps: Theory and Implementation in Python with NumPy

Асинхронный джанго, другой взгляд

Этот текст содержит предложения, как сделать джанго орм (а вместе с ним и сам джанго) асинхронным.

Сводка от pythonz 29.08.2021 — 05.09.2021

А теперь о том, что происходило в последнее время на других ресурсах.

DataScience Digest — 31.08.21

JSON-Logger для FastAPI

Пошаговая инструкция, как я сделал собственный асинхронный json-logger для FastApi и зачем.

Цель данной статьи и моей личной разработки - написать о том, как я придумал свой собственный и удобный формат json-журналирования специально для компании, в которой я работаю, но не нашел готовых решений для реализации, который позволит мне воплощать очень гибко и удобно некоторые вещи с единым наименованием полей, чтобы логгирование протекало быстро и асинхронно, а также: не заставляло бы меня писать много кода и обойтись одной-двумя библиотеками максимум.

Google Sheets API + Python. Чтение и запись с Сервисным Аккаунтом Google Cloud

Google Sheet и Sheets API - классный (простой, бесплатный и универсальный) способ организовать хранение и анализ данных получаемых от своего сервиса. При условии что этих данных не то чтобы очень много и поступают они не то чтобы очень часто.

У меня таких задач хватает и решаю я их либо на Python, либо на PHP. Сегодня возьму в руки Python.

Python⇒Speed: The best Docker base image for your Python application (August 2021)

Using Python Optional Arguments When Defining Functions

Как достичь максимального счастья в обществе? (теория игр)

Теория игр - это не только об изучении стратегий в играх, таких как шахматы, го или других. Применять теорию игр уже сегодня пытаются в различных областях: в политике, в спорте, в кибернетике, в психологии и многих других местах. Данная наука выполняет математический анализ ситуаций (в которых сталкиваются интересы нескольких сторон, преследующих различные цели), пытаясь формализовать и описать данные ситуации в виде математической модели, определяющей некоторую игру.